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平稳序列(平稳序列和白噪声序列的关系)

wangsihai

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白噪声为什么是平稳序列

均值为0。白噪声因为它的二阶循环频率非零时周期自相关函数恒为零因而严格平稳,所以是平稳序列,白噪声是平稳时间序列中的一个极端情况,具有十分广泛的应用。

白噪声声序列按定义就是平稳的。所以颜色为“白色”的噪声,即“白噪声”,其功率谱密度函数在整个实数范围内为一常数。故白色包含了所有的颜色,因此白噪声的特点就是包含各种噪声。

根据平稳随机过程的定义可以证明出高斯白噪声的均值为零,自相关函数至于时间差有关而与具体的时间点无关,所以是平稳的。

白噪声的峰值因子为3。白噪声属于平稳序列,因为它的均值为0,方差为常数,协方差为0。但白噪声属于纯随机序列,基于它预测是没有意义的。

是因为人们最初发现白光具有这种特性。容易证明,白噪声序列一定是平稳序列,而且是最简单的平稳序列。关于白噪声检验,短期内没关系,长期就更不可能有关系了,因为自相关图中,随着步长增加,自相关系数很快就趋于0了。

白噪声过程本身均值方差恒定,自协方差为0,所以是平衡的,但是如果通过线性组合后,均值方差已然可是定值,但是自协方差不再与时间过程无关,所以不具有平稳性。

序列平稳但自相关图很奇怪怎么回事

1、一般需要根据数据的时序图,看看有没有截距和趋势,然后再用匹配的ADF检验。不过就算原序列不平稳,没关系,同阶平稳就行,一般一阶都平稳了。可以继续做后面的协整分析、格兰杰检验和ECM模型。

2、忽略遗漏了关键变量。经济变量的滞后性。回归函数模型使用错误。蛛网现象。

3、时序图:如果有明显的趋势性或者周期性,则不是平稳序列。自相关图:随延迟期数k的增加,平稳时间序列的自相关系数p会很快地衰减向零。非平稳序列的自相关系数衰减向零的速度通常比较慢。

4、看看上面这个图,很明显的增长趋势,不平稳。第二种:自相关系数和偏相关系数 还以上面的序列为例:用eviews得到自相关和偏相关图,Q统计量和伴随概率。分析:判断平稳与否的话,用自相关图和偏相关图就可以了。

5、在自相关图中,自相关系数始终控制在两倍标准差范围内,并且在零轴附近波动,这是纯随机性非常强的平稳时间序列。

什么是平稳序列

综上所述,平稳序列是一种数学模型,它用于表示一系列稳定的数据。它的特点是数据的变化不会超出一定的范围,而且每一个数据点都是相互独立的。平稳序列可以用来描述一个过程的变化趋势,也可以用来分析一个系统的稳定性。

平稳序列(stationary series)是基本上不存在趋势的序列。这类序列中的各观察值基本上在某个固定的水平上波动,虽然在不同的时间段波动的程度不同,但并不存在某种规律,其波动可以看成是随机的。

问题二:什么是平稳时间序列,能举个生活中的平稳时间序列的例 “平稳时间序列”是天文学专有名词。来自 中国天文学名词审定委员会审定发布的天 文学专有名词中文译名,词条译名和中英 文解释数据版权由天文学名词委所有。

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