单位根检验（单位根检验结果怎么看）

wangsihai 2025-10-18 06:52:59

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1、因为在面板数据和序列数据中，如果存在单位根，会产生伪回归等严重后果，所以必须对每个变量进行单位根检验，这样能够保证每个变量的平稳性，平稳变量回归才是有效的。

2、对时间序列单位根的检验就是对时间序列平稳性的检验，非平稳时间序列如果存在单位根，则一般可以通过差分的方法来消除单位根，得到平稳序列。

3、单位根检验是研究经济和金融时间序列平稳性的一种基本方法，也是变量之间协整检验、因果关系检验以及建立ARMA模型或ARIMA模型的基础工作。

1、打开EViews0软件，点击左上角的“new”选项，然后选择“workfile”。在“workfile create”界面中，选择“unstructured/undated”选项，然后在“observations”输入数据行数，然后点击“OK”按钮。

2、在主菜单选择Quick、SeriesStatistics、UnitRootTest并输入待检验的序列名，单击OK，出现单位根检验对话框单位根检验对话框。

3、单位根检验的是序列的平稳，可以一个一个检验，也可一组同时进行检验；要根据序列的具体情况来选，比如，可以在excel画出折线图，观察图线的趋势。如果图像有明显的趋势和截距，在ADF检验中便选trend and intercept。

因为在面板数据和序列数据中，如果存在单位根，会产生伪回归等严重后果，所以必须对每个变量进行单位根检验，这样能够保证每个变量的平稳性，平稳变量回归才是有效的。

adf检验就是单位根检验。指检验序列中是否存在单位根，因为存在单位根就是非平稳时间序列了。单位根就是指单位根过程，可以证明，序列中存在单位根过程就不平稳，会使回归分析中存在伪回归。

ADF检验的基本原理可以用以下步骤来概括：建立原假设：序列具有单位根，即序列具有一阶差分后的残差随机游走(random walk)特征。建立备择假设：序列不存在单位根，即序列具有平稳(stationary)特征。

通过eviews0检验，发现有单位根。因为原假设是有单位根，p值大于显著性水平（0.1or0.05），不能拒绝原假设，所以有单位根。单位根检验是指检验序列中是否存在单位根，因为存在单位根就是非平稳时间序列了。

在ADF检验中，由于做了差分，通常的原假设是系数=0，因此t统计量服从t分布，可以通过回归的t值来和ADF分布进行对比。在计量软件Eviews中，unit root test选项可以根据研究的需要直接进行ADF检验。

其原理比较复杂，想要理解它需要较好的数学基础，这里我们只关注在Python中如何使用。常见的单位根检验方法有 DF检验、 ADF检验和 PP检验，这里演示如何使用最常用的ADF检验。